сущность и принципы арбитражных операций

• Номер работы:
  229806
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Математические методы и модели в экономике
• Год добавления:
  29.10.2012 г.
• Объем работы:
  23 стр.
• Содержание:
  данная работа содержит:
  - расчёт модели арбитражного ценообразования (АРТ) на российских данных ( 2012 г.).
  - построение оптимального арбитражного портфеля
  - решение задач с объяснением в программе Excel.
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме сущность и принципы арбитражных операций
  Вариант использования модели АРТ для оценки доходности акций компании рассмотрим на примере ОАО "Ситроникс"; код СКРИН – SITR.
  В качестве факторов, входящих в модель выбраны следующие показатели:
  - индекс ММВБ;
  - индекс потребительских цен;
  - индекс промышленного производства;
  - цена на нефть;
  - валютный кур RUB/USD.
  Временной период возьмем 1 год с 01.11.2011 г. по 01.11.2012 г. Исходные данные приведены в приложении 1.
  ........
  Данные по группам факторов инвестиционной привлекательности ценных бумаг представим в таблице 3.
  Помимо доходности необходимо рассчитать риск этих акций, для этого рассчитаем среднеквадратическое отклонение дневных доходyостей акций по формуле:
  ........