Задачи

• Номер работы:
  2776
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Макроэкономика, государственное регулирование экономики
• Год сдачи:
  19.02.2004 г.
• Вуз:
  ВЗФЭИ
• Количество страниц:
  18 стр.
• Содержание:
  ВАРИАНТ №7
  ЗАДАЧА №1
  Задача 2.
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Задачи
  ВАРИАНТ №7
  ЗАДАЧА №1
  Следовательно моему варианту в таблице №1 приведена информация о доходности акций по ценным бумагам ВБМ и ТЕКОМ и индекса рынка на протяжении 15-ти кварталов.
  Требуется:
  1) Определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, β, рыночный (или систематический риск, собственный (или несистематический риск), R2,α;
  2) Сформировать портфель минимально риска из 2-х видов ценных бумаг табл. №2, при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка;
  3) Построить линию рынка капитала (СМL);
  4) Построить линию рынка ценных бумаг (SML).
  Задача 2. В таблице приведены квартальные данные о доходности (в %) по облигациям — уt и по акциям — xt за 10 кварталов.
  Акционерное общество А предполагает разместить 75% своих ресурсов в облигациях и 25% в акциях.
  Акционерное общество В предполагает разместить 25% своих ресурсов в облигациях и 75% в акциях.
  Требуется:
  1) определить возможную доходность каждого из акционерных об¬ществ в XI и XII кварталах, подобрав для этого для каждого временного ряда наилучшую аппроксимирующую кривую,
  2) для XI и XII кварталов по каждому из акционерных обществ опре¬делить вероятность получения
  а) положительного дохода;
  б) дохода, превышающего доходность по облигациям.
  3) выбрать, в каком из фондов вы поместите свои деньги.