Задачи по эконометрике (вариант 1)

• Номер работы:
  147557
• Раздел:
  Все работы   →   Решенные задачи   →   Эконометрика
• Год добавления:
  15.03.2010 г.
• Объем работы:
  12 стр.
• Содержание:
  Вариант 1.
  
  Задача 1.
  Задача 2.
  Задача 3.
  Список использованной литературы:
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Задачи по эконометрике (вариант 1)
  Вариант 1.
  
  Задача 1.
  
  Предполагается, что объем предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы зависит линейно от цены X этого блага и заработной платы Х сотрудников этой фирмы. Исходные данные за 16 месяцев представлены в таблице:
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Y 20 25 30 45 60 69 75 90 105 110 120 130 130 130 135 140
  X
  10 15 20 25 4 37 43 35 38 55 50 35 40 55 45 65
  X
  12 10 9 9 8 8 6 4 4 5 3 1 2 3 1 2
  Задание:
  1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
  2. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
  3. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
  4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарвина-Уотсона.
  5. Проверьте адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 8 и остальным 8 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х.
  Задача 2.
  
  Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Х, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенными лагами:
  
  (2,2) (2,3) (2,5) (2,3) (2,4)
  
  В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Значение .
  
  Задание:
  1. Проанализируйте полученные результаты регрессивного анализа.
  2. Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.
  3. Определите величину среднего лага и медианного лага.
  Задача 3.
  
  Структурная форма конъюнктурной модели имеет вид:
  
  Где: С - расходы на потребление в период,
  Y – чистый национальный продукт,
  D – чистый национальный доход,
  I – инвестиции,
  Т – косвенные налоги,
  G – государственные расходы,
  t – текущий период,
  t - 1 – предыдущий период.
  
  Задание:
  1. Проверить каждое уравнение модели на индентифицируемость, применив необходимое и достаточное условие идентифицируемости.
  2. Записать приведенную форму модели.
  3. Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения модели.