Кейс «Стратегии хеджирования от повышения цены»

• Номер работы:
  111003
• Раздел:
  Все работы   →   Контрольные работы   →   Рынок ценных бумаг и ценные бумаги.
• Год добавления:
  01.03.2009 г.
• Куда сдавалась:
  МГИМО
• Объем работы:
  11 стр.
• Содержание:
  Вариант 3. Клиринговые расчеты по контрактам на нефть WTI 3
  Кейс «Стратегии хеджирования от повышения цены» 8
  Список литературы 12
  
  Список литературы
  
  1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 461 с.
  2. Добрынина Л.Н., Малявина А.В. Фондовый рынок и биржевая торговля. – М.: Экзамен, 2005. – 287с.
  3. Жуков А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. –М.: ЮНИТИ, 2007. – 287с – 350 с.
  4. Резго Г.Я., Храмцова Е.Р. Современные технологии биржевого рынка (хед-жирование и спекуляции на биржевом рынке). – М.: Феникс, 2008.– 187 с.
  5. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. – М.: Проспект, 2005. – 158 с.
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Кейс «Стратегии хеджирования от повышения цены»
  Сделки клиента:
  1. 3 апреля: куплено 2 майских контракта по цене $72,35 за баррель
  2. 12 апреля: продано 2 майских контракта по цене $70,15 за баррель
  3. 17 апреля: продано 4 июньских контракта по $65,28 за баррель
  4. 21 апреля: куплено 4 июньских контракта по $ 61,68 за баррель
  Единица фьючерсного контракта на нефть составляет 1000 баррелей. 2 апреля на счете клиента находилось 5000 долл.
  13 апреля клиент распорядился забрать со своего счета 4000 долл.
  Для упрощения предположить, что все покупки и продажи осуществляются по расчетной цене в операционный день. Расчетная цена определяется биржей как средняя величина котировок за последнюю минуту торговли.